Koncentrationsrisk - Concentration risk
| Kategorier av |
| Finansiell risk |
|---|
 |
| Kreditrisk |
| Marknadsrisk |
| Likviditetsrisk |
| Operativ risk |
| Reputational risk |
| Volatilitetsrisk |
| Avvecklingsrisk |
| Vinstrisk |
| Systemisk risk |
Koncentrationsrisk är en bankbeteckning som beskriver risknivån i en banks portfölj som härrör från koncentration till en enda motpart, sektor eller land.
Risken uppstår genom observationen att mer koncentrerade portföljer är mindre olika och att avkastningen på de underliggande tillgångarna är mer korrelerade.
Koncentrationsrisk kan beräknas för ett enda banklån eller en hel portfölj med hjälp av en "koncentrationsgrad". För ett enda lån är koncentrationsförhållandet helt enkelt andelen av den portfölj som lånet representerar (t.ex. skulle ett 100 $ lån i en $ 1000 portfölj ha en kvot på 0,1 eller 10%)
För en hel portfölj används ett herfindahl-index för att beräkna koncentrationsgraden till ett enda namn, sektor för ekonomin eller landet. Separata koncentrationsförhållanden måste beräknas för varje koncentrationstyp.
För att illustrera skulle en portfölj med 10 lika stora lån ha en koncentrationsgrad på 0,1 eller 10%, medan en portfölj med 10 lån - 9 lika stora och 1 lika med halva värdet på portföljen skulle ha en koncentrationsgrad på 0,27 eller 27 %.
Förhållandet är användbart för banker eller investerare i stort att identifiera när en portfölj kan överdrivet utsatt för risken att en recession eller nedgång i en sektor av ekonomin eller ett annat land kan orsaka en stor del av bankens utestående lån till standard .
Koncentrationsrisk övervakas vanligtvis av riskfunktioner, kommittéer och styrelser inom affärsbanker och får normalt endast verka inom föreskrivna gränser. Det övervakas också av bankreglerare och genererar generellt en högre kapitalkostnad för bankreglering.
typer
Det finns två typer av koncentrationsrisk. Dessa typer är baserade på källorna till risken. Koncentrationsrisk kan uppstå genom ojämn fördelning av exponeringar (eller lån) till dess låntagare. En sådan risk kallas namnkoncentrationsrisk . En annan typ är sektoriell koncentrationsrisk , som kan uppstå genom ojämn fördelning av exponeringar till vissa sektorer, regioner, industrier eller produkter.
Övervakning och hantering
De flesta finansinstitut har policyer för att identifiera och begränsa koncentrationsrisk. Detta innebär vanligtvis att man sätter vissa trösklar för olika typer av risker. När dessa trösklar är inställda hanteras de genom frekvent och flitig rapportering för att bedöma koncentrationsområden och identifiera förhöjda trösklar.
En nyckelkomponent för att hantera koncentrationsrisk är att exakt definiera trösklar över olika koncentrationer för att minimera de kombinerade riskerna över koncentrationer.
referenser
 |
Denna ekonomi- relaterade artikel är en stubb . Du kan hjälpa Wikipedia genom att utvidga den . |